Pocket PCのPocketIEや、HPC2000のIEは、セキュリティ周りの機能がなくて、例えばローカルファイルを表示させるときにインターネット上にあるのと同じセキュリティポリシーを設定することが出来ないように見えます。このままだと危なくてHTMLメールを表示できないのですが、小さなHTTPサーバを内蔵させてしまってそれを経由して表示させるようにしたらどうかなとちょっと思いました。ただ、IPや名前から自分自身だとわかるとイントラネット扱いになってしまったりするとダメですが。
それ以前に、そもそもセキュリティゾーンで設定するべきような機能自体が余り無いという話もありますが。