スクロールバーのスタイルにSBS_SIZEBOXを指定するとサイズグリップが描かれますが、貼り付けているウィンドウ自体がサイズ変更不可だと例のギザギザが描かれません。ボーダーなどはサイズ変更不可っぽい細いもので、サイズグリップをつかんだときだけサイズ変更可能という場合には、自前で描く必要があるようです。しかし、自分で描くとなるとテーマが有効なときはDrawThemeBackgroundで描き、無効なときにはDrawFrameControlで描かなくてはいけないなど何かと面倒です。