VS2005からはWindows CEのネイティブ開発もサポートするようですが、どのSDKをサポートするのでしょうか。IDEへのインテグレードなどはCE5以降になるのではないかと思いますが、とりあえずヘッダとライブラリを指定してビルドできれば、ようやくマトモなC++が使えるようになって*1うれしいのです。が、あまり期待できないかも。
*1 とはいっても例外処理を有効にするとバイナリサイズが1.5倍くらいになってしまって実用的でないので、結局マトモには使えなさそうですが