メニューっぽいウィンドウを表示する方法はPlatform SDKに入っているFakeMenuというサンプルを見るとわかるということなので見てみました。ポップアップウィンドウを出した後でモーダルメッセージループを自分で回してイベントを横取りするという方法ですが、細かいところで色々抜けている気がします。